Luottokohtaisella datalla analyysialtaan syvään päähän

Vuonna 2008 alkanut finanssikriisi paljasti tarpeen yhä yksityiskohtaisemmalle tiedolle. Monilla Euroopan mailla oli jo käytössä laajat julkiset positiiviset luottorekisterit, joissa kerätään luottokohtaista tietoa. Näitä luottorekistereitä käytettiin lainanottajien maksukyvyn arvioimisen lisäksi myös keskuspankeissa analyysi- ja tutkimuskäytössä. Euroopan keskuspankin (EKP) tilastotoimessa syntyi ajatus yhteisestä eurooppalaisesta luottotiedonkeruusta, jossa keskittymiä ja riskejä voidaan analysoida yli maiden rajojen. Kymmenen vuoden työn tuloksena syntyi euroalueelle AnaCredit (Analytical Credit Dataset). AnaCredit ei ole luottorekisteri, vaan poikkileikkaus jokaisen kuukauden lopun luottokannasta lainatasollaSuomessa ei vielä ole positiivista luottorekisteriä, mutta valmistelutyötä rekisterin käyttöönottoa varten tehdään. Positiivinen luottorekisteri kerää tietoja asiakkaan luotoista, kun negatiivinen rekisteri keskittyy maksuhäiriöihin..

Luottotiedonkeruu, Suomen Pankin toteutus AnaCreditistä, käynnistyi syksyllä 2018. Euroalueella noin 2750 yksittäistä luottolaitoista raportoi kuukausittain tietoa EKP:lle kansallisten keskuspankkien kautta. Näistä suomalaisia on vajaa 200. EKP:n asetuksen perusteella tietoja kerätään yrityksilleTarkka määritelmä vastapuolikäsitteestä on oikeushenkilö, jolla tarkoitetaan yhteisöä, joka voi siihen sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan saada oikeuksia ja velvollisuuksia. myönnetyistä luotoista. Suomessa tämä tarkoittaa noin 650 000 yksittäistä luottoa joka kuukausi.

Tiedonkeruu sisältää kattavat tiedot luotosta, sen osapuolista sekä luottoon liittyvistä suojauksista. Aineiston hienojakoisuus mahdollistaa lukuisia tutkimuksellisia lähestymistapoja lainanantoon sekä lainoja myöntäneiden pankkien että niitä ottaneiden asiakkaiden näkökulmasta. Aineiston perusteella voidaan tutkia muun muassa lainojen hinnoittelua erikokoisille yrityksille, eri toimialoille myönnettyjen lainojen kokoja ja maturiteettia sekä lainanannon alueellista kehitystä. Luotonannon sektorikohtaisesta ja alueellisesta jakautumisesta sekä luotonannon keskittymisestä saadaan tarkempaa kuvaa. Lisäksi voidaan selvittää, miten suureen osaan yritysluotoista liittyy kiinteä suoja tai takaus. Lisääkö koronaepidemia pankkien odotettuja luottotappiota? Mille toimialoille myönnettiin koronan takia eniten lainanhoitojoustoja?

Uuden aineiston avulla EKP ja kansalliset keskuspankit pystyvät muun muassa seuraamaan ja arvioimaan rahapolitiikan vaikuttavuutta luotonantoon esimerkiksi pienille ja keskisuurille yrityksille.

Kaikessa tilastotyössään Suomen Pankin on huolehdittava tiedon luottamuksellisuudesta. Julkaistusta aineistosta ei voi tunnistaa yksittäisen luottolaitoksen tai yksittäisen lainanottajan tietoja. Kaikkia luottotiedonkeruun perusteella tehtyjä analyysituloksia ei siksi voida julkaista, mutta ne tarjoavat merkittäviä lisätietoja viranomaispäätöksentekoon.

Luottotiedonkeruun kaltainen uusi, laaja tiedonkeruu sisältää valtavia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Luottotiedonkeruu yhdistää tietoja monista pankkien järjestelmistä ja se sisältää myös uusia tietoja. Valtavassa datamassassa laatu kohenee hiljakseen, mutta jo nyt aineisto tarjoaa mahdollisuuden analysoida Suomen pankkisektoria monesta eri näkökulmasta. Suomen Pankin eurojatalous.fi-sivustolla julkaistaan syksyn aikana luottokohtaisen aineiston pohjalta kirjoitettuja analyysiartikkeleita. Kannattaa seurata ja tutustua!